• https://publications.iadb.org/en/publication/10939/chinas-emergence-world-economy-and-business-cycles-latin-america

Cesa-Bianchi, Ambrogio, et al. (2012). Datos GVAR Asociados a: El Surgimiento de China en la Economía Mundial y los Ciclos Económicos en América Latina. Datos Abiertos del BID. https://doi.org/10.60966/lwl7yy3a

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¿Qué es este conjunto de datos y quién lo elaboró?

Se trata de los datos GVAR empleados en el estudio “China’s Emergence in the World Economy and Business Cycles in Latin America”. Los elaboró el Departamento de Investigación y Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (consulte la página del departamento).

¿Qué cobertura temporal y geográfica tiene?

Los datos tienen frecuencia trimestral y van de 1979T2 a 2009T4 (es decir, 1979–2009).
Abarcan 25 economías avanzadas y emergentes, además de la zona euro, que representan más del 90% del PIB (producto interno bruto) mundial.

¿Qué países integran el panel?

Entre las economías incluidas se encuentran: Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Australia, Bélgica, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza y la zona euro.

¿Qué variables macrofinancieras contiene el conjunto de datos?

El conjunto de datos abarca:
- PIB (producto interno bruto) real
- Inflación medida por el IPC
- Precios reales de las acciones
- Tipos de cambio reales
- Tasas de interés a corto plazo
- Tasas de interés a largo plazo
- Precio del petróleo

¿Para qué está pensado este conjunto de datos?

Constituye la base para estimar un modelo GVAR (Global Vector Autoregression) —tal como se hace en el estudio de referencia— con el fin de analizar cómo se propagan los shocks desde China (y otras grandes economías) hacia América Latina.

¿Cuáles son los principales hallazgos del estudio sobre la transmisión de shocks?

• El impacto de largo plazo de un shock del PIB de China sobre América Latina se ha triplicado desde mediados de los años noventa.
• Al mismo tiempo, el efecto de un shock del PIB de EE. UU. se ha reducido a la mitad en ese mismo período.
• Se constata que los vínculos indirectos (a través de la influencia de China en los socios comerciales de América Latina) son casi tan relevantes como los vínculos comerciales directos para impulsar la transmisión de shocks.

¿Cómo puedo acceder a los datos y al código relacionado o descargarlos?

Puede descargar el conjunto de datos en formatos CSV, JSON y XLS desde el portal IDB Open Data. El código base del GVAR y sus actualizaciones están enlazados en la sección “Related URL” de la página del conjunto de datos.

¿Qué limitaciones o salvedades deben considerar los usuarios?

• La serie temporal concluye en 2009, por lo que las dinámicas posteriores a ese año no quedan reflejadas.
• El modelo GVAR emplea shocks generales del PIB, y no shocks desglosados por demanda u oferta estructural.
• Los resultados están condicionados por las matrices de ponderación comercial variables en el tiempo utilizadas en los contrafactuales del modelo.

¿Por qué resulta importante el conjunto de datos gvar data china latin america?

Brinda un panel macrofinanciero histórico y detallado de las principales economías mundiales y latinoamericanas, lo que hace posible:
- Estudiar la transmisión de shocks entre países
- Comprender cómo el ascenso de China reconfigura los comovimientos del ciclo económico en América Latina
- Realizar experimentos contrafactuales (por ejemplo, vínculos comerciales fijos frente a evolutivos)

¿Cómo se define el modelo Vectorial Autorregresivo Global (GVAR) en econometría?

El modelo GVAR es un marco econométrico que abarca varios países y conecta las variables internas (como el PIB, la inflación y las tasas de interés) con variables externas calculadas como promedios ponderados por comercio de las variables de otros países. Así permite estudiar los desbordamientos internacionales y los ciclos económicos interconectados.

¿Qué requisitos de datos exige el modelado macroeconómico GVAR?

El conjunto de datos contiene datos trimestrales de 1979 a 2009 para 25 grandes economías avanzadas y emergentes, más la zona euro. Entre las variables figuran el PIB (producto interno bruto) real, la tasa de inflación según el IPC, los precios reales de las acciones, los tipos de cambio reales, las tasas de interés a corto y largo plazo y los precios del petróleo. En conjunto, representan más del 90% del PIB mundial.

¿En qué se diferencia el GVAR de los modelos VAR convencionales en el análisis multipaís?

A diferencia de un VAR convencional, que modela las variables de un único país, el GVAR integra los vínculos entre países al sumar variables externas. Esto hace posible analizar los shocks globales y los efectos de desbordamiento entre las economías.

¿Cómo se construyen las variables externas en los conjuntos de datos GVAR?

Por lo general, las variables externas son promedios ponderados por comercio de los indicadores macroeconómicos de otros países. Por ejemplo, la variable de PIB externo de un país de América Latina y el Caribe sería un promedio ponderado del PIB de sus principales socios comerciales.

¿Qué función cumplen los vectores de ponderación al construir el modelo GVAR?

Los vectores de ponderación fijan el peso relativo de cada país socio en la construcción de las variables externas. Suelen apoyarse en las cuotas de comercio bilateral, de modo que el modelo refleje las interdependencias económicas reales.

¿Cómo se emplea el GVAR para analizar los efectos de desbordamiento?

Al modelar economías interconectadas, el GVAR permite a los investigadores seguir cómo los shocks originados en un país (por ejemplo, el crecimiento de China o las variaciones del precio del petróleo) se transmiten a otros, entre ellos las economías de América Latina, a través de los vínculos comerciales y financieros.

¿Qué paquetes de software permiten estimar modelos GVAR?

Los investigadores recurren con frecuencia a MATLAB, R o conjuntos de herramientas econométricas especializadas. El conjunto de datos del BID incluye el código base del GVAR junto con los datos, lo que facilita replicar y ampliar los estudios publicados.

¿Qué se entiende por “datos GVAR” en este contexto?

Designa un conjunto de indicadores macroeconómicos trimestrales armonizados que se utilizan para estimar el modelo Vectorial Autorregresivo Global. El conjunto de datos se vincula de manera específica al estudio “China’s Emergence in the World Economy and Business Cycles in Latin America.”